Discrete dividends and the FTSE-100 index options valuation

• http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2011.618457
• http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84961314505&partnerID=MN8TOARS
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Visão geral

autores

• Areal, Nelson
• Rodrigues, Artur

data de publicação

• outubro 2011

publicada em

• Quantitative Finance  Revista

Pesquisas

palavras-chave

• American options
• Computacional finance
• Computational finance
• Derivative pricing models
• Monte Carlo methods
• Numerical methods for option pricing
• Options pricing

Identidade

Digital Object Identifier (DOI)

• https://doi.org/10.1080/14697688.2011.618457

Informação adicional documento

Página Inicial

• 1
• 1765

página final

• 1784
• 20

Volume

• 14

questão

• 10